PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. RISR is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.78%/yr vs -1.80%/yr for TLT. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности RISR и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

RISR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
4.20%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.78%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%2.32%

Correlation

The correlation between RISR and TLT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

-0.47

The correlation between RISR and TLT shifts across timeframes, from -0.48 (3 years) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

RISR vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.51

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.80

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.65

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

1.63

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.26

+0.98

Просадки

Сравнение просадок RISR и TLT

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-48.35%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-7.58%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-19.18%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-40.44%

+39.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-13.82%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.04%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и TLT

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.27%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.76%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

6.50%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

9.77%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

15.87%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

14.91%

-3.06%

Сравнение комиссий RISR и TLT

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и TLT

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RISR and TLT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, RISR leads with 10.78% vs -1.80% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.78% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.59% for TLT.

RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: FolioBeyond and iShares. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.15% for TLT.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор