Сравнение RISR с TLT
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. RISR is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.12%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their -0.47 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RISR charges 1.13%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности RISR и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
RISR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.47%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.79M | $3.21M | $3.55M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам RISR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 4.90% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | 3.18% |
Correlation
The correlation between RISR and TLT is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.47 |
The correlation between RISR and TLT shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. TLT — Ранг доходности на риск
RISR
TLT
Сравнение RISR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.22 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | -0.48 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и TLT
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -48.35% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -7.74% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -14.79% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -41.60% | +41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -14.00% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.65% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и TLT
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 0.95%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.51% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 6.88% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 9.25% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 15.74% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.83% | -3.17% |
Сравнение комиссий RISR и TLT
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и TLT
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.87% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and TLT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to RISR (0.95%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, RISR leads with 10.12% vs -0.82% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.12% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.70% for TLT.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: FolioBeyond and iShares. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.15% for TLT.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор