PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 15.29%/yr for PFIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и PFIX

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%56.47%

Correlation

The correlation between AGGH and PFIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

-0.59

The correlation between AGGH and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGGH и PFIX

Секторы
AGGH
PFIX

Финансовые услуги

79.5%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

AGGH
79.5%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

AGGH

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

AGGH

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

AGGH

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

AGGH

-

PFIX

-

Энергетика

AGGH

-

PFIX

-

Здравоохранение

AGGH

-

PFIX

-

Промышленность

AGGH

-

PFIX

-

Недвижимость

AGGH

-

PFIX

-

Технологии

AGGH

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

AGGH

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

AGGH vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.41

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.41

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.48

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

-0.75

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.41

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AGGH и PFIX

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-36.17%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-25.64%

+22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-36.17%

+27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-18.71%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-17.13%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

16.35%

-15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

7.57%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

20.89%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

30.34%

-23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

38.50%

-30.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

38.33%

-29.88%

Сравнение комиссий AGGH и PFIX

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и PFIX

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and PFIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 15.29% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.29% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 7.51% for AGGH.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.50% for PFIX.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор