Сравнение AGGH с PFIX
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.53%/yr vs 17.28%/yr for PFIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.26%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.57% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.26% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 59.68% |
Correlation
The correlation between AGGH and PFIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between AGGH and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. PFIX — Ранг доходности на риск
AGGH
PFIX
Сравнение AGGH c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.62 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | -0.92 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и PFIX
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -36.17% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -25.27% | +22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.68% | -36.17% | +29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -18.59% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -17.21% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 17.40% | -16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.37%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 8.67% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 22.01% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 29.08% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 38.52% | -30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 38.15% | -29.77% |
Сравнение комиссий AGGH и PFIX
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и PFIX
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности PFIX в 9.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.52% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.81% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and PFIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.67%) compared to AGGH (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.28% vs 4.53% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.28% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.81%, compared with 7.52% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.50% for PFIX.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор