PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGGH и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.


AGGH

1 день
0.07%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.37%
3 года*
4.72%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-14.90%
3 года*
13.66%
5 лет*
16.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и PFIX


2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
1.30%8.23%1.97%8.47%-8.77%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-11.52%0.42%35.94%5.67%59.68%

Correlation

The correlation between AGGH and PFIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.59

The correlation between AGGH and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Aggregate Bond ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

AGGH vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4646
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AGGHPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.58

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

-0.89

+7.56

AGGH vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGGH и PFIX

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGGHPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-36.17%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-25.64%

+22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-36.17%

+27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-27.05%

+26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-17.17%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

16.83%

-15.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.49%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGGHPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

7.76%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

21.72%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

29.36%

-22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

38.51%

-30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

38.24%

-29.82%

Сравнение комиссий AGGH и PFIX

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и PFIX

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности PFIX в 10.95%


ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.46%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.95%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AGGH and PFIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.76%) compared to AGGH (1.49%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 13.66% vs 4.72% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 13.66% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 7.46% for AGGH.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.50% for PFIX.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор