Сравнение AGGH с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
AGGH и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 56.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и PFIX
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
AGGH vs. PFIX — Ранг доходности на риск
AGGH
PFIX
Сравнение AGGH c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.14 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.10 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.17 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и PFIX составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и PFIX
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и PFIX
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -36.17% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -28.22% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -21.21% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -17.08% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 17.49% | -15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 13.74% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 20.30% | -16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 35.00% | -26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 38.74% | -30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 38.74% | -30.17% |