Сравнение AGGH с MAXI
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -1.17% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between AGGH and MAXI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов AGGH и MAXI
Секторы
AGGH
MAXI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
AGGH
MAXI
-
Сырьевые материалы
AGGH
-
MAXI
-
Коммуникационные услуги
AGGH
-
MAXI
-
Потребительский циклический сектор
AGGH
-
MAXI
Потребительский защитный сектор
AGGH
-
MAXI
-
Энергетика
AGGH
-
MAXI
-
Здравоохранение
AGGH
-
MAXI
-
Промышленность
AGGH
-
MAXI
-
Недвижимость
AGGH
-
MAXI
-
Технологии
AGGH
-
MAXI
-
Коммунальные услуги
AGGH
-
MAXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. MAXI — Ранг доходности на риск
AGGH
MAXI
Сравнение AGGH c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.91 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -1.42 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.93 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и MAXI
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -67.12% | +53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -67.12% | +64.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -67.12% | +58.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -67.12% | +65.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -18.80% | +14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 42.96% | -41.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 11.13% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 44.80% | -41.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 65.74% | -58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 63.80% | -55.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 63.80% | -55.35% |
Сравнение комиссий AGGH и MAXI
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и MAXI
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and MAXI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs MAXI's -67.12%.
On 3-year performance, MAXI leads with 12.72% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.72% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 7.51% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.97% for MAXI.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор