Сравнение AGGH с MAXI
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.51%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -1.69% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between AGGH and MAXI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. MAXI — Ранг доходности на риск
AGGH
MAXI
Сравнение AGGH c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.94 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -1.34 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и MAXI
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -69.56% | +56.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -69.56% | +66.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.68% | -69.56% | +62.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -66.19% | +64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -20.21% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 48.40% | -47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.39%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 14.74% | -13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 44.80% | -41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 64.59% | -58.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 63.45% | -55.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 63.45% | -55.07% |
Сравнение комиссий AGGH и MAXI
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и MAXI
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and MAXI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to AGGH (1.39%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, MAXI leads with 7.80% vs 4.51% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 7.80% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 7.51% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 1.31% for MAXI.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор