Сравнение AGGH с MAXI
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.72%/yr vs 3.86%/yr for MAXI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -39.38%.
AGGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.30% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -1.69% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between AGGH and MAXI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. MAXI — Ранг доходности на риск
AGGH
MAXI
Сравнение AGGH c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.91 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.37 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и MAXI
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -69.27% | +56.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -69.27% | +66.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -69.27% | +60.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -69.27% | +68.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -19.51% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 45.76% | -44.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.49%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 12.96% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 44.07% | -40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 65.11% | -58.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 63.54% | -55.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 63.54% | -55.12% |
Сравнение комиссий AGGH и MAXI
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и MAXI
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности MAXI в 70.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.46% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and MAXI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to AGGH (1.49%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs MAXI's -69.27%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.72% vs 3.86% for MAXI. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.72% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 7.46% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 1.31% for MAXI.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор