Сравнение AGGH с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
AGGH и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 7.52% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и JBND
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
AGGH vs. JBND — Ранг доходности на риск
AGGH
JBND
Сравнение AGGH c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.60 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 5.12 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.61 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и JBND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и JBND
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и JBND
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -4.48% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -2.64% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.83% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.11% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.98% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и JBND
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.67% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 2.65% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 4.29% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 4.91% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 4.91% | +3.66% |