Сравнение AGGH с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
AGGH и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -3.60% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и IBTM
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
AGGH vs. IBTM — Ранг доходности на риск
AGGH
IBTM
Сравнение AGGH c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.41 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 3.94 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и IBTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и IBTM
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и IBTM
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -13.60% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -2.85% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.03% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.95% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.02% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и IBTM
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.54% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 2.72% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 4.77% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 7.68% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 7.68% | +0.89% |