Сравнение AGGH с HIGH
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.51%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.86% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between AGGH and HIGH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. HIGH — Ранг доходности на риск
AGGH
HIGH
Сравнение AGGH c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.32 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.52 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и HIGH
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -9.50% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.08% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.68% | -9.50% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -7.33% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -2.52% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.34% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и HIGH
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.39%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.87% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 3.76% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.25% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.48% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.48% | -1.10% |
Сравнение комиссий AGGH и HIGH
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и HIGH
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and HIGH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to AGGH (1.39%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.51% vs 2.69% for HIGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.51% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 7.10% for HIGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.50% for HIGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор