Сравнение AGGH с HIGH
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.97% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between AGGH and HIGH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between AGGH and HIGH shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AGGH и HIGH
Секторы
AGGH
HIGH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
AGGH
HIGH
Сырьевые материалы
AGGH
-
HIGH
-
Коммуникационные услуги
AGGH
-
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
AGGH
-
HIGH
-
Потребительский защитный сектор
AGGH
-
HIGH
-
Энергетика
AGGH
-
HIGH
-
Здравоохранение
AGGH
-
HIGH
-
Промышленность
AGGH
-
HIGH
-
Недвижимость
AGGH
-
HIGH
-
Технологии
AGGH
-
HIGH
-
Коммунальные услуги
AGGH
-
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. HIGH — Ранг доходности на риск
AGGH
HIGH
Сравнение AGGH c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.38 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -0.54 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.40 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и HIGH
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -9.50% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.50% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -9.50% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -7.29% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.38% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 6.54% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и HIGH
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.24% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 3.51% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 8.82% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 9.56% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 9.56% | -1.11% |
Сравнение комиссий AGGH и HIGH
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и HIGH
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HIGH в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and HIGH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.55%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.86% vs 2.92% for HIGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.86% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 7.34% for HIGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.51% for HIGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор