Сравнение AGGH с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
AGGH и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.98% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 14.32% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 14.32%.
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и CTA
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
AGGH vs. CTA — Ранг доходности на риск
AGGH
CTA
Сравнение AGGH c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.23 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и CTA составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и CTA
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CTA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.74% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и CTA
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -18.07% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -9.25% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.73% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 6.16% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и CTA
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.90%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 9.20% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 13.61% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 16.79% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 15.76% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 15.76% | -7.19% |