Сравнение AGGH с CDX
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.72%/yr vs 7.86%/yr for CDX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.58%.
AGGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.30% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.58% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between AGGH and CDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. CDX — Ранг доходности на риск
AGGH
CDX
Сравнение AGGH c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.42 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.92 | +7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и CDX
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -13.24% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -4.18% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -8.88% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -6.59% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.36% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.92% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и CDX
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеют волатильность 1.49% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.56% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 4.83% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 5.78% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 11.04% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 11.04% | -2.62% |
Сравнение комиссий AGGH и CDX
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и CDX
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности CDX в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.46% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.25% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and CDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to AGGH (1.49%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.86% vs 4.72% for AGGH. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.86% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
CDX has the higher dividend yield at 8.25%, compared with 7.46% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.26% for CDX.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор