Сравнение AGGH с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
AGGH и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и CDX
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
AGGH vs. CDX — Ранг доходности на риск
AGGH
CDX
Сравнение AGGH c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.05 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.19 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.21 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и CDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и CDX
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и CDX
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -13.24% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -8.88% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -6.78% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.24% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 5.48% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и CDX
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.10% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 4.15% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 16.10% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.24% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.24% | -2.67% |