Сравнение AGG с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
AGG и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AGG и UCON
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.20%.
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
UCON
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGG и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 2.16% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.20% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Корреляция
Корреляция между AGG и UCON составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий AGG и UCON
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. UCON — Ранг доходности на риск
AGG
UCON
Сравнение AGG c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.77 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.50 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.08 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 8.96 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AGG и UCON
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -15.31% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.45% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -9.60% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.38% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.50% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.57% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и UCON
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.58% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.07% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 2.93% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.84% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.93% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и UCON
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности UCON в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.65% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |