PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с SPDN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AGG charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности AGG и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 1.57% против -12.53% соответственно.

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between AGG and SPDN is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between AGG and SPDN has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

AGG vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.16

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.66

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.82

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-1.46

+6.28

AGG vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и SPDN

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-75.31%

+56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-17.73%

+14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-38.24%

+32.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-43.85%

+26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-75.31%

+56.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-74.71%

+72.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-48.59%

+45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

9.89%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и SPDN

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.18%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

9.71%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

12.52%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

16.92%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

18.05%

-12.64%

Сравнение комиссий AGG и SPDN

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и SPDN

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью SPDN в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGG and SPDN have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (4.18%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs SPDN's -75.31%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.57% vs -12.53% for SPDN. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.57% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.

SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.98% for AGG.

AGG is categorized as Total Bond Market, while SPDN is Inverse Equities. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.50% for SPDN.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор