PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

AGG и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGG и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.75% соответственно.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с VFIDX

Сравнение комиссий AGG и IGSB

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.19

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.24

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.49

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

14.27

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.19

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.85

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между AGG и IGSB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и IGSB

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AGG и IGSB

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-13.38%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.46%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-9.46%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-13.38%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.79%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.85%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.36%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и IGSB

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.97%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.32%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.29%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

2.91%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

3.46%

+1.93%