Сравнение IGSB с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или VFIDX.
Основные характеристики
| IGSB | VFIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | 4.14% |
| Дох-ть за 1 год | 8.54% | 12.40% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | -1.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 0.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 5.15 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 20.32 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 5.95% |
| Макс. просадка | -13.38% | -22.52% |
| Текущая просадка | -0.77% | -7.12% |
Корреляция
Корреляция между IGSB и VFIDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и VFIDX
С начала года, IGSB показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и VFIDX
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и VFIDX
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VFIDX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.48% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и VFIDX
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и VFIDX
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.