PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSB и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.05%
IGSB
VFIDX

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.85% соответственно.


IGSB

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.59%

1 год

7.36%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

VFIDX

С начала года

3.42%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

4.04%

1 год

9.20%

5 лет (среднегодовая)

0.25%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

Основные характеристики


IGSBVFIDX
Коэф-т Шарпа2.941.66
Коэф-т Сортино4.662.45
Коэф-т Омега1.601.30
Коэф-т Кальмара2.320.61
Коэф-т Мартина16.876.29
Индекс Язвы0.44%1.50%
Дневная вол-ть2.53%5.71%
Макс. просадка-13.38%-22.52%
Текущая просадка-0.93%-7.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и VFIDX

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IGSB и VFIDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.941.66
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.662.45
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.30
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.320.61
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.876.29
IGSB
VFIDX

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
1.66
IGSB
VFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и VFIDX

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VFIDX в 4.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.51%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%3.38%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и VFIDX

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-7.76%
IGSB
VFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и VFIDX

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
1.52%
IGSB
VFIDX