Сравнение AGG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Gold Trust (IAU).
AGG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.66% против 14.27% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и IAU
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGG vs. IAU — Ранг доходности на риск
AGG
IAU
Сравнение AGG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.72 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 9.95 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.26 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AGG и IAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IAU
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IAU
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -45.14% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -19.18% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -20.93% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -21.82% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -11.71% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -15.98% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 5.23% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IAU
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 10.44% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 24.15% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 27.64% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 17.70% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 15.83% | -10.44% |