PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с HLIPX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) и HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) — оба фонды: AGG — это Total Bond Market, отслеживающий Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, а HLIPX — Intermediate Core-Plus Bond под управлением JPMorgan. За последние 10 лет AGG показал 1.70% в год против 2.43% в год у HLIPX. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. AGG взимает 0.03% в год против 0.46% у HLIPX.

Доходность

Сравнение доходности AGG и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям HLIPX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.43% соответственно.

AGG

1 день
0.26%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.32%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.70%

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.83%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и HLIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.88%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		0.52%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%

Корреляция

Корреляция между AGG и HLIPX составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г.

0.83

Корреляция между AGG и HLIPX меняется по разным временным интервалам — от 0.83 (за всё время) до 0.96 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX

Доходность на риск

AGG vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHLIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.90

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.86

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.25

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.57

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.11

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AGG и HLIPX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и HLIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-16.91%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.97%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.91%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-16.91%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.62%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.94%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и HLIPX

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.67%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.62%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.03%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.65%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

4.62%

+0.77%

Сравнение комиссий AGG и HLIPX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HLIPX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и HLIPX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности HLIPX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.92%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.52%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%