PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGG с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGG и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.


AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и GPIQ


2026 (YTD)202520242023
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.52%7.19%1.31%8.83%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between AGG and GPIQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.18

The correlation between AGG and GPIQ shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

AGG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AGGGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.50

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

14.86

-10.04

AGG vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и GPIQ

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и GPIQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGGGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-21.06%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-9.51%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.35%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.28%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.24%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и GPIQ

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGGGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.42%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

11.92%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

14.53%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

17.72%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

17.72%

-12.31%

Сравнение комиссий AGG и GPIQ

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и GPIQ

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AGG and GPIQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 4.50% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 3.98% for AGG.

AGG is categorized as Total Bond Market, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор