PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с GOVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.60%/yr vs 0.90%/yr for GOVT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AGG charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности AGG и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.60% против 0.90% соответственно.

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Correlation

The correlation between AGG and GOVT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.90

The correlation between AGG and GOVT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

AGG vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.95

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.42

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.19

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

3.47

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AGG и GOVT

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-19.07%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.85%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-5.43%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.60%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-19.07%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-7.05%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.25%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и GOVT

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.10%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.52%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.63%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

6.04%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.22%

+0.18%

Сравнение комиссий AGG и GOVT

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и GOVT

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GOVT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AGG and GOVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to GOVT (1.10%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs GOVT's -19.07%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.60% vs 0.90% for GOVT. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.60% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for GOVT.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.58% for GOVT.

AGG is categorized as Total Bond Market, while GOVT is Government Bonds. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.05% for GOVT.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор