PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с FCFAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and FCFAX (Frost Credit Fund) are both funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 5.17%/yr for FCFAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGG charges 0.03%/yr vs 0.96%/yr for FCFAX.

Доходность

Сравнение доходности AGG и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 1.57% против 5.17% соответственно.

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%

FCFAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.56%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и FCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
FCFAX
Frost Credit Fund		1.58%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%

Correlation

The correlation between AGG and FCFAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.53

Over the past year, AGG and FCFAX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с PONAXFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH

Доходность на риск

AGG vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGFCFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.13

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.26

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.65

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

9.89

-5.07

AGG vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FCFAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и FCFAX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и FCFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-16.33%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.82%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-2.82%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-10.49%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-16.33%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.53%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.49%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и FCFAX

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.77%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.76%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.27%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

2.77%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

3.24%

+2.17%

Сравнение комиссий AGG и FCFAX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и FCFAX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FCFAX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FCFAX
Frost Credit Fund		6.15%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%

Часто задаваемые вопросы

AGG and FCFAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.37%) compared to FCFAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs FCFAX's -16.33%.

FCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и FCFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор