PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

AGG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.66% против 12.81% соответственно.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий AGG и DGRO

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.48

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.80

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.74

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между AGG и DGRO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и DGRO

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AGG и DGRO

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-35.10%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-10.92%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-19.31%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-35.10%

+16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.70%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.48%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.37%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и DGRO

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.57%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

7.21%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

14.47%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

13.84%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

16.63%

-11.24%