PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с DFIVX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 12.11%/yr for DFIVX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AGG charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности AGG и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.57% против 12.11% соответственно.

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.87%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
34.22%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between AGG and DFIVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г.

-0.08

The correlation between AGG and DFIVX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO

Доходность на риск

AGG vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.42

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.26

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.60

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

14.00

-9.19

AGG vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и DFIVX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-66.61%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-9.58%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-14.39%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-25.29%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-48.11%

+29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.55%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-12.23%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.46%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и DFIVX

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.48%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

11.46%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

14.26%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

16.36%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

18.01%

-12.60%

Сравнение комиссий AGG и DFIVX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и DFIVX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFIVX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Часто задаваемые вопросы

AGG and DFIVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIVX has higher volatility (4.48%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор