Сравнение AGG с BUG
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGG returned -0.03%/yr vs 5.10%/yr for BUG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности AGG и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 14.02%.
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
BUG
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGG и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | -0.08% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 14.02% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Correlation
The correlation between AGG and BUG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. BUG — Ранг доходности на риск
AGG
BUG
Сравнение AGG c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.11 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.22 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.13 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AGG и BUG
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -41.66% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -37.69% | +34.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -37.69% | +31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -41.66% | +23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -9.91% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -14.41% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 18.38% | -17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и BUG
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 14.65% | -13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 26.06% | -23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 31.04% | -27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 28.51% | -22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 29.34% | -23.93% |
Сравнение комиссий AGG и BUG
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и BUG
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and BUG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (14.65%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs BUG's -41.66%.
On 5-year performance, BUG leads with 5.10% vs -0.03% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUG has performed better with a 5.10% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.03% for BUG.
AGG is categorized as Total Bond Market, while BUG is Technology Equities. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.50% for BUG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGG и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор