Сравнение AGG с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
AGG и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 1.21% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AGG на уровне 0.09% и BNDW на уровне 0.09%.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и BNDW
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGG vs. BNDW — Ранг доходности на риск
AGG
BNDW
Сравнение AGG c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.35 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 4.95 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AGG и BNDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и BNDW
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и BNDW
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -17.22% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.70% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -16.93% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.85% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.05% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и BNDW
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.67% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.29% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.53% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.17% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.92% | +0.47% |