PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGG returned 0.13%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AGG charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности AGG и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.54%.

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%1.21%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Correlation

The correlation between AGG and BNDW is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between AGG and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

AGG vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.98

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.39

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

3.42

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AGG и BNDW

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-17.22%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.70%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-4.27%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.93%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.42%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-4.98%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и BNDW

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.29% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.31%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.63%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.36%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

5.21%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

4.90%

+0.50%

Сравнение комиссий AGG и BNDW

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и BNDW

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AGG and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDW has higher volatility (1.31%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, BNDW leads with 0.25% vs 0.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNDW has performed better with a 0.25% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for BNDW.

BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.98% for AGG.

AGG is categorized as Total Bond Market, while BNDW is Global Bonds. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.05% for BNDW.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор