PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEM с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AGEM is actively managed, while XCEM is passively managed. Over the past year, AGEM returned 58.39% vs 67.98% for XCEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности AGEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 29.17%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%.

AGEM

1 день
-1.80%
1 месяц
4.84%
С начала года
29.17%
6 месяцев
31.33%
1 год
58.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEM и XCEM

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		29.17%29.81%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%29.63%

Correlation

The correlation between AGEM and XCEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between AGEM and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

AGEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.27

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.12

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.73

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

19.08

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.63

+1.67

Просадки

Сравнение просадок AGEM и XCEM

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-41.24%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.46%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.20%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.59%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и XCEM

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 9.25% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

9.31%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

18.76%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

20.92%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

17.75%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

19.72%

+1.83%

Сравнение комиссий AGEM и XCEM

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и XCEM

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности XCEM в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.74%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AGEM and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to AGEM (9.25%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs XCEM's -41.24%.

On 1-year performance, XCEM leads with 67.98% vs 58.39% for AGEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCEM has performed better with a 67.98% return vs 58.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

XCEM has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.74% for AGEM.

They also come from different issuers: abrdn and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEM и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор