PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

AGEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и SPEM

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с ASCIAGEM с AMUNAGEM с DEMAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с EDIVAGEM с EMCR
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий AGEM и SPEM

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

AGEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.79

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.87

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

7.12

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.21

+1.48

Корреляция

Корреляция между AGEM и SPEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и SPEM

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и SPEM

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-64.41%

+48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.35%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-8.25%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-14.87%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.25%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и SPEM

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.45%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.23%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

17.79%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

16.94%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.75%

+1.59%