Сравнение AGEM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
AGEM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 6.96% | 29.81% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%.
AGEM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEM и QAT
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
AGEM vs. QAT — Ранг доходности на риск
AGEM
QAT
Сравнение AGEM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.62 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.87 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.80 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 1.75 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.62 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.07 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между AGEM и QAT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и QAT
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и QAT
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -45.21% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.60% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -13.17% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -19.28% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.84% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и QAT
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 5.00% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 9.06% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 13.22% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.83% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.60% | +2.74% |