Сравнение AGEM с PIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).
AGEM и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEM и PIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEM и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 6.96% | 29.81% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 12.21%.
AGEM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEM и PIE
AGEM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Доходность на риск
AGEM vs. PIE — Ранг доходности на риск
AGEM
PIE
Сравнение AGEM c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.65 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.19 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 14.46 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.07 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между AGEM и PIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и PIE
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что сопоставимо с доходностью PIE в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и PIE
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и PIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEM | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -72.98% | +57.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.11% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -6.45% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -26.31% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.42% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и PIE
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 9.66% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEM | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 9.27% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 16.60% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 23.31% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 20.10% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 21.10% | -0.76% |