PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEM с PIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. AGEM is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past year, AGEM returned 58.39% vs 68.66% for PIE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности AGEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 29.17%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%.

AGEM

1 день
-1.80%
1 месяц
4.84%
С начала года
29.17%
6 месяцев
31.33%
1 год
58.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEM и PIE

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		29.17%29.81%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.59%

Correlation

The correlation between AGEM and PIE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.74

The correlation between AGEM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

AGEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.16

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.81

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

6.99

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

22.90

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.12

+2.18

Просадки

Сравнение просадок AGEM и PIE

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-72.98%

+57.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-9.87%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.04%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-26.08%

+23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.01%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и PIE

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 9.25% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

8.88%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

17.74%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

21.87%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

20.23%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

21.34%

+0.21%

Сравнение комиссий AGEM и PIE

AGEM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и PIE

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.74%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

AGEM and PIE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (9.25%) compared to PIE (8.88%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs PIE's -72.98%.

On 1-year performance, PIE leads with 68.66% vs 58.39% for AGEM. On fees, AGEM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PIE has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIE has performed better with a 68.66% return vs 58.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGEM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

AGEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.70% for PIE.

AGEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: abrdn and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор