PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

AGEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и JPEM

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с ECOWAGEM с VWOAGEM с DEMAGEM с EMIF
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий AGEM и JPEM

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AGEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.69

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.30

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.35

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

9.34

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.31

+1.38

Корреляция

Корреляция между AGEM и JPEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и JPEM

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и JPEM

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-40.22%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.32%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-6.68%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-9.57%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.60%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и JPEM

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.58%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

10.11%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

14.07%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

13.39%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

17.04%

+3.30%