PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEM с GLTR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. AGEM is actively managed, while GLTR is passively managed. Over the past year, AGEM returned 56.63% vs 33.31% for GLTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности AGEM и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -9.21%.

AGEM

1 день
-4.79%
1 месяц
3.37%
С начала года
27.99%
6 месяцев
28.48%
1 год
56.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLTR

1 день
-3.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.60%
1 год
33.31%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEM и GLTR

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		27.99%29.73%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-9.21%70.02%

Correlation

The correlation between AGEM and GLTR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

AGEM vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGEMGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.86

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.22

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.97

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

2.27

+12.94

AGEM vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGEM и GLTR

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEMGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-55.70%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-34.55%

+20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-34.55%

+29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-28.83%

+26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

14.68%

-10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и GLTR

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEMGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

10.06%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

36.51%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

38.78%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

23.90%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

20.68%

+2.22%

Сравнение комиссий AGEM и GLTR

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и GLTR

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.33%1.80%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGEM and GLTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (11.80%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs GLTR's -55.70%.

On 1-year performance, AGEM leads with 56.63% vs 33.31% for GLTR. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 56.63% return vs 33.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

AGEM has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for GLTR.

AGEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GLTR is Precious Metals. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.60% for GLTR.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEM и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор