Сравнение AGEM с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
AGEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEM и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEM и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 6.96% | 29.81% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 23.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.
AGEM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEM и FEM
AGEM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
AGEM vs. FEM — Ранг доходности на риск
AGEM
FEM
Сравнение AGEM c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.89 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.80 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 13.17 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.89 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.17 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между AGEM и FEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и FEM
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и FEM
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -46.23% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.93% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -4.31% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -15.20% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.81% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и FEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 7.29% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 13.67% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 19.27% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.20% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 20.95% | -0.61% |