Сравнение AGDAX с BST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и BST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | -6.12% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 4.65% против 17.04% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
BST
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGDAX vs. BST — Ранг доходности на риск
AGDAX
BST
Сравнение AGDAX c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.62 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.70 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 5.49 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и BST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и BST
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности BST в 11.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.25% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и BST
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, примерно равная максимальной просадке BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и BST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -47.72% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -15.31% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -47.72% | +30.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -47.72% | +21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -9.94% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -13.14% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 4.74% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и BST
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 7.95% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 13.93% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 22.13% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 23.47% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 25.60% | -19.95% |