PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с AGRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Growth Fund (AGRFX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 4.65% против 14.62% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Growth Fund

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Сравнение комиссий AGDAX и AGRFX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

AGDAX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.49

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.85

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.64

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

2.33

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.49

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между AGDAX и AGRFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и AGRFX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и AGRFX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и AGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-61.88%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-15.92%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-35.21%

+18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-35.21%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-12.72%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-15.82%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.35%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и AGRFX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

7.15%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

12.46%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

20.85%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

20.85%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

20.42%

-14.77%