PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFVLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и TWEIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund
-4.45%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.


AFVLX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.38%
1 год
9.36%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.12%
10 лет*

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance Select Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий AFVLX и TWEIX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

AFVLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFVLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.92

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.27

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

4.91

-2.28

AFVLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFVLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между AFVLX и TWEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и TWEIX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund
3.91%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и TWEIX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


AFVLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-39.30%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.86%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-13.69%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-4.90%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.17%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.35%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и TWEIX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFVLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.04%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

6.12%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

11.60%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

10.71%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

13.35%

+7.07%