Сравнение AFVLX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -4.45% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.
AFVLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и TWEIX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
AFVLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
AFVLX
TWEIX
Сравнение AFVLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.27 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.91 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и TWEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и TWEIX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.91% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и TWEIX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -39.30% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.86% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -13.69% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -4.90% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.17% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.35% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и TWEIX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.04% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 6.12% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 11.60% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.71% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 13.35% | +7.07% |