PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и RIDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-4.45%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%.

AFVLX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.38%
1 год
9.36%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий AFVLX и RIDAX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1

Доходность на риск

AFVLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.46

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.01

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.58

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

7.44

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между AFVLX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и RIDAX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.91%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и RIDAX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-42.37%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.25%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-16.28%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-5.77%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.42%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.76%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и RIDAX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.91%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

5.47%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

9.48%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

9.46%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

10.67%

+9.75%