PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с VTWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSM is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 9.11%/yr vs 6.45%/yr for VTWO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFSM показывает доходность 20.52%, а VTWO немного выше – 20.53%.

AFSM

1 день
-0.58%
1 месяц
4.71%
С начала года
20.52%
6 месяцев
17.89%
1 год
35.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

VTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
3.85%
С начала года
20.53%
6 месяцев
17.73%
1 год
41.24%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и VTWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		20.52%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.39%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.53%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%4.23%

Correlation

The correlation between AFSM and VTWO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between AFSM and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и VTWO

Секторы
AFSM
VTWO

Технологии

22.1%
19.1%

Промышленность

17.1%
17.9%

Здравоохранение

16.7%
16.3%

Финансовые услуги

13.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.9%

Энергетика

6.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.2%

Сырьевые материалы

4.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.5%

Недвижимость

3.4%
5.9%

Коммунальные услуги

0.5%
2.8%

Технологии

AFSM
22.1%
VTWO
19.1%

Промышленность

AFSM
17.1%
VTWO
17.9%

Здравоохранение

AFSM
16.7%
VTWO
16.3%

Финансовые услуги

AFSM
13.4%
VTWO
15.5%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.0%
VTWO
7.9%

Энергетика

AFSM
6.3%
VTWO
5.3%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.4%
VTWO
2.2%

Сырьевые материалы

AFSM
4.3%
VTWO
4.7%

Коммуникационные услуги

AFSM
3.8%
VTWO
2.5%

Недвижимость

AFSM
3.4%
VTWO
5.9%

Коммунальные услуги

AFSM
0.5%
VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

AFSM vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.11

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.89

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.77

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

13.36

-1.10

AFSM vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и VTWO

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-41.19%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.99%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-27.57%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-31.88%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.94%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-8.36%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и VTWO

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.57%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.28%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

19.68%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

22.56%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

23.11%

+2.26%

Сравнение комиссий AFSM и VTWO

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и VTWO

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.45%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AFSM and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.57%) compared to AFSM (5.98%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs VTWO's -41.19%.

On 5-year performance, AFSM leads with 9.11% vs 6.45% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 9.11% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.45% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор