Сравнение AFSM с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
AFSM и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и VPC
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
AFSM vs. VPC — Ранг доходности на риск
AFSM
VPC
Сравнение AFSM c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -1.00 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -1.30 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.74 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -1.75 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -1.00 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и VPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и VPC
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и VPC
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -53.45% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -22.76% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -24.86% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -21.75% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.41% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 9.59% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и VPC
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.51% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 10.48% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 16.60% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 13.39% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 20.68% | +4.89% |