Сравнение AFSM с VPC
AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. AFSM is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 9.11%/yr vs 0.39%/yr for VPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.79%.
AFSM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSM и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 20.52% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.39% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 2.08% |
Correlation
The correlation between AFSM and VPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between AFSM and VPC shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSM vs. VPC — Ранг доходности на риск
AFSM
VPC
Сравнение AFSM c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFSM | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.70 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | -1.30 | +13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFSM и VPC
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -53.45% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -22.76% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -24.86% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -24.86% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -22.76% | +22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -7.76% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 12.20% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и VPC
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.19% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.26% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 13.50% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 13.56% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 20.52% | +4.85% |
Сравнение комиссий AFSM и VPC
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и VPC
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VPC в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.45% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
AFSM and VPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSM has higher volatility (5.98%) compared to VPC (4.19%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, AFSM leads with 9.11% vs 0.39% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 9.11% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.45% for AFSM.
AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.75% for VPC.
AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSM и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор