Сравнение AFSM с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
AFSM и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 35.22% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и THY
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
AFSM vs. THY — Ранг доходности на риск
AFSM
THY
Сравнение AFSM c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.82 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.83 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.49 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.98 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.82 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и THY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и THY
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и THY
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -8.56% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -1.60% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -8.56% | -19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.90% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -2.68% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.62% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и THY
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 0.62% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 1.96% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 3.18% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 4.52% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 4.51% | +21.05% |