PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с THY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с THY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while THY is a High Yield Bonds fund actively managed by Toews Corp.. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.81%/yr vs 1.75%/yr for THY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AFSM charges 0.77%/yr vs 1.36%/yr for THY.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.62%.

AFSM

1 день
1.32%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.17%
6 месяцев
16.56%
1 год
32.48%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

THY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.10%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и THY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		17.17%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%35.22%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.62%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%

Correlation

The correlation between AFSM and THY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.48

The correlation between AFSM and THY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и THY

Секторы
AFSM
THY

Технологии

20.3%

-

Здравоохранение

17.8%

-

Промышленность

16.9%

-

Финансовые услуги

14.9%
99.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Энергетика

5.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

AFSM
20.3%
THY

-

Здравоохранение

AFSM
17.8%
THY

-

Промышленность

AFSM
16.9%
THY

-

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
THY
99.9%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
THY

-

Энергетика

AFSM
5.3%
THY
0.1%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
THY

-

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
THY

-

Недвижимость

AFSM
3.8%
THY

-

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
THY

-

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
THY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO

Доходность на риск

AFSM vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.40

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.08

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.57

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

6.24

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа THY равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.40

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AFSM и THY

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и THY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-8.56%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-1.60%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-2.74%

-22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-8.56%

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.66%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-2.61%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.66%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и THY

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.94%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

1.87%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

2.97%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

4.55%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

4.48%

+20.91%

Сравнение комиссий AFSM и THY

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и THY

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности THY в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.39%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and THY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (5.38%) compared to THY (0.94%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs THY's -8.56%.

On 5-year performance, AFSM leads with 8.81% vs 1.75% for THY. On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 8.81% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

THY has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.47% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while THY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Toews Corp.. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 1.36% for THY.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и THY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор