Сравнение AFSM с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
AFSM и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и SMDV
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
AFSM vs. SMDV — Ранг доходности на риск
AFSM
SMDV
Сравнение AFSM c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.77 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 2.24 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и SMDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и SMDV
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и SMDV
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -34.12% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.94% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -21.23% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.79% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.99% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.75% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и SMDV
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 4.34% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 10.68% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 18.25% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.71% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 20.71% | +4.85% |