PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и NOIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с FYC
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий AFSM и NOIEX

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

AFSM vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.27

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между AFSM и NOIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и NOIEX

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и NOIEX

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-45.66%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.41%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-21.89%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.87%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.01%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.75%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и NOIEX

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.04%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.39%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

19.24%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.37%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

17.94%

+7.62%