PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с NOIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 14.24%/yr for NOIEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью 12.80%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
0.39%
1 месяц
6.04%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.77%
3 года*
22.92%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и NOIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		12.80%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%3.88%

Correlation

The correlation between AFSM and NOIEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.79

The correlation between AFSM and NOIEX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

AFSM vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.74

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.79

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.85

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

17.52

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.74

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AFSM и NOIEX

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-45.66%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.39%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-18.06%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-21.89%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-4.99%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.82%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и NOIEX

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.73%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.71%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

11.78%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

16.36%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

17.96%

+7.44%

Сравнение комиссий AFSM и NOIEX

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и NOIEX

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NOIEX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.15%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and NOIEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (5.57%) compared to NOIEX (2.73%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs NOIEX's -45.66%.

NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор