PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с SMCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSM is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и SMCP

2026 (YTD)
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		8.38%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%

Correlation

The correlation between AFSM and SMCP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.28

Сравнение распределения секторов AFSM и SMCP

Секторы
AFSM
SMCP

Технологии

20.3%
11.1%

Здравоохранение

17.8%
11.0%

Промышленность

16.9%
13.1%

Финансовые услуги

14.9%
98.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.3%

Энергетика

5.3%
7.6%

Сырьевые материалы

4.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.1%

Недвижимость

3.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.0%

Коммунальные услуги

0.3%
3.0%

Технологии

AFSM
20.3%
SMCP
11.1%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
SMCP
11.0%

Промышленность

AFSM
16.9%
SMCP
13.1%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
SMCP
98.8%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
SMCP
7.3%

Энергетика

AFSM
5.3%
SMCP
7.6%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
SMCP
7.9%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
SMCP
8.1%

Недвижимость

AFSM
3.8%
SMCP
3.1%

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
SMCP
4.0%

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
SMCP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR

Доходность на риск

AFSM vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMSMCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-1.43

+1.88

Просадки

Сравнение просадок AFSM и SMCP

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SMCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-27.86%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-25.99%

+24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-5.33%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и SMCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

43.62%

-25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

43.62%

-22.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

43.62%

-18.22%

Сравнение комиссий AFSM и SMCP

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и SMCP

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and SMCP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

AFSM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for SMCP.

They also come from different issuers: First Trust and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.90% for SMCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и SMCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор