PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и CSB

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		-0.92%

Correlation

The correlation between SMCP and CSB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.15

Сравнение распределения секторов SMCP и CSB

Секторы
SMCP
CSB

Финансовые услуги

98.8%
26.5%

Промышленность

13.1%
8.5%

Технологии

11.1%
1.2%

Здравоохранение

11.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.4%

Сырьевые материалы

7.9%
3.4%

Энергетика

7.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
19.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.6%

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%
22.0%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
CSB
26.5%

Промышленность

SMCP
13.1%
CSB
8.5%

Технологии

SMCP
11.1%
CSB
1.2%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
CSB
0.4%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
CSB
4.4%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
CSB
3.4%

Энергетика

SMCP
7.6%
CSB
11.5%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
CSB
19.0%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
CSB
3.6%

Недвижимость

SMCP
3.1%
CSB

-

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
CSB
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJRSMCP с MJ
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

SMCP vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.45

-1.88

Просадки

Сравнение просадок SMCP и CSB

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-42.07%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-3.12%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.14%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и CSB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

14.54%

+29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

18.78%

+24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

21.31%

+22.31%

Сравнение комиссий SMCP и CSB

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и CSB

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and CSB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Crestview. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.35% for CSB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор