PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
0.16%
1 месяц
-25.87%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и FYX

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.87%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		9.09%

Correlation

The correlation between SMCP and FYX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.27

Сравнение распределения секторов SMCP и FYX

Секторы
SMCP
FYX

Финансовые услуги

98.8%
17.5%

Промышленность

13.1%
15.9%

Технологии

11.1%
10.9%

Здравоохранение

11.0%
14.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.7%

Сырьевые материалы

7.9%
4.5%

Энергетика

7.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.1%

Недвижимость

3.1%
8.4%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
FYX
17.5%

Промышленность

SMCP
13.1%
FYX
15.9%

Технологии

SMCP
11.1%
FYX
10.9%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
FYX
14.3%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
FYX
5.7%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
FYX
4.5%

Энергетика

SMCP
7.6%
FYX
6.4%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
FYX
11.7%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
FYX
3.1%

Недвижимость

SMCP
3.1%
FYX
8.4%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с DESSMCP с IJRSMCP с MJ
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

SMCP vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.36

-1.79

Просадки

Сравнение просадок SMCP и FYX

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-61.80%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

0.00%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-10.88%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и FYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

18.29%

+25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.35%

21.97%

+21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.35%

24.21%

+19.14%

Сравнение комиссий SMCP и FYX

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и FYX

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and FYX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

FYX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.63% for FYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор