PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
0.16%
1 месяц
-25.87%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и DES

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.87%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		3.54%

Correlation

The correlation between SMCP and DES is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов SMCP и DES

Секторы
SMCP
DES

Финансовые услуги

98.8%
23.7%

Промышленность

13.1%
13.3%

Технологии

11.1%
5.5%

Здравоохранение

11.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.3%

Сырьевые материалы

7.9%
6.0%

Энергетика

7.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
14.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.8%

Недвижимость

3.1%
9.6%

Коммунальные услуги

3.0%
4.6%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
DES
23.7%

Промышленность

SMCP
13.1%
DES
13.3%

Технологии

SMCP
11.1%
DES
5.5%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
DES
1.7%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
DES
4.3%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
DES
6.0%

Энергетика

SMCP
7.6%
DES
10.7%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
DES
14.8%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
DES
2.8%

Недвижимость

SMCP
3.1%
DES
9.6%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
DES
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с IJRSMCP с MJ
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

SMCP vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.32

-1.74

Просадки

Сравнение просадок SMCP и DES

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-65.48%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-0.33%

-25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-9.68%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и DES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

16.45%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.35%

19.58%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.35%

21.97%

+21.38%

Сравнение комиссий SMCP и DES

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и DES

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and DES have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.38% for DES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор