PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с FSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с FSCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while FSCC is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for FSCC.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и FSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и FSCC

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		7.86%

Correlation

The correlation between SMCP and FSCC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SMCP и FSCC

Секторы
SMCP
FSCC

Финансовые услуги

98.8%
17.0%

Промышленность

13.1%
21.2%

Технологии

11.1%
16.9%

Здравоохранение

11.0%
17.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.8%

Сырьевые материалы

7.9%
3.2%

Энергетика

7.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

3.1%
6.6%

Коммунальные услуги

3.0%
1.8%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
FSCC
17.0%

Промышленность

SMCP
13.1%
FSCC
21.2%

Технологии

SMCP
11.1%
FSCC
16.9%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
FSCC
17.4%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
FSCC
2.8%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
FSCC
3.2%

Энергетика

SMCP
7.6%
FSCC
4.8%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
FSCC
6.4%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
FSCC
2.0%

Недвижимость

SMCP
3.1%
FSCC
6.6%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
FSCC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJRSMCP с MJ
Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSMFSCC с CSB

Доходность на риск

SMCP vs. FSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c FSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. FSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPFSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.82

-2.25

Просадки

Сравнение просадок SMCP и FSCC

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и FSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPFSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-27.17%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-1.90%

-24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.18%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и FSCC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPFSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

19.17%

+24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

22.30%

+21.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

22.30%

+21.32%

Сравнение комиссий SMCP и FSCC

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSCC в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и FSCC

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and FSCC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

FSCC has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for SMCP.

They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.36% for FSCC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и FSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор