PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMCP с FSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMCP и FSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам


SMCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSCC

1 день
1.74%
1 месяц
11.24%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.87%
1 год
49.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и FSCC


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Доходность на риск

SMCP vs. FSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCP

FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c FSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. FSCC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMCPFSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

Просадки

Сравнение просадок SMCP и FSCC

Максимальная просадка SMCP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и FSCC.


Загрузка...

Показатели просадок


SMCPFSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-27.17%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.52%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и FSCC


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMCPFSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.84%

-19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

22.59%

-22.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

22.59%

-22.59%

Сравнение комиссий SMCP и FSCC

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSCC в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и FSCC

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.