Сравнение SMCP с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SMCP и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCP - это пассивный фонд от AlphaMark Advisors, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 20 апр. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCP и IJR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -5.19% |
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCP и IJR
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
SMCP vs. IJR — Ранг доходности на риск
SMCP
IJR
Сравнение SMCP c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.42 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и IJR
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и IJR
Максимальная просадка SMCP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCP | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -58.15% | +58.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.26% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.34% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и IJR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCP | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.66% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.51% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.91% | -22.91% |