Сравнение SMCP с ABLS
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и ABLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 6.05% |
Correlation
The correlation between SMCP and ABLS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. ABLS — Ранг доходности на риск
SMCP
ABLS
Сравнение SMCP c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | -0.23 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и ABLS
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -19.28% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -6.21% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.45% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и ABLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 17.35% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 21.25% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 21.25% | +22.37% |
Сравнение комиссий SMCP и ABLS
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и ABLS
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and ABLS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 0.00% for SMCP.
SMCP tracks Actively Managed, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Abacus. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.39% for ABLS.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор