Сравнение SMCP с SYZ
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while SYZ is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -25.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и SYZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.87% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 9.65% |
Correlation
The correlation between SMCP and SYZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMCP c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 1.68 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и SYZ
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -8.00% | -19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -0.23% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -2.08% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 16.62% | +26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 16.62% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.35% | 16.62% | +26.73% |
Сравнение комиссий SMCP и SYZ
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и SYZ
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and SYZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SYZ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Lazard. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор