PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

AFSM и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий AFSM и ROBT

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

AFSM vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.52

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.93

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.69

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

2.20

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между AFSM и ROBT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и ROBT

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и ROBT

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-44.47%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-21.66%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-43.26%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-20.02%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-16.09%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.82%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.67%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

8.69%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

18.27%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

27.73%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

24.99%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

25.50%

+0.06%