Сравнение AFSM с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
AFSM и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.67% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.67%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и OSCV
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
AFSM vs. OSCV — Ранг доходности на риск
AFSM
OSCV
Сравнение AFSM c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.80 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и OSCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и OSCV
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и OSCV
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -42.40% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.67% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -22.92% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.78% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.73% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.07% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и OSCV
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.74% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 9.52% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 16.96% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.34% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 21.05% | +4.52% |