Сравнение OSCV с BND
OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. OSCV is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 6.92%/yr vs -0.20%/yr for BND. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%.
OSCV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.32%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $3.66M | $3.21M | $2.46M |
Сравнение доходности по годам OSCV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 16.67% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 1.44% |
Correlation
The correlation between OSCV and BND is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.07 |
Over the past year, OSCV and BND have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCV vs. BND — Ранг доходности на риск
OSCV
BND
Сравнение OSCV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.87 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.15 | +5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCV и BND
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -18.58% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -2.68% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -4.81% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -17.81% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.50% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -3.06% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.08% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и BND
Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.04% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 2.93% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 3.63% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 6.03% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 5.53% | +15.20% |
Сравнение комиссий OSCV и BND
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и BND
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.04% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCV and BND have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCV has higher volatility (3.03%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs BND's -18.58%.
On 5-year performance, OSCV leads with 6.92% vs -0.20% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 6.92% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
BND has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.04% for OSCV.
OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Aptus and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.03% for BND.
OSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCV и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор