Сравнение OSCV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
OSCV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и BND
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
OSCV vs. BND — Ранг доходности на риск
OSCV
BND
Сравнение OSCV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 4.78 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и BND составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и BND
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и BND
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -18.58% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.44% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -17.91% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -2.54% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -3.07% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.90% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и BND
Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 1.63% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 2.52% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 4.30% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 6.00% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 5.52% | +15.53% |