Сравнение OSCV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OSCV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.67% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%.
OSCV
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и IWM
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
OSCV vs. IWM — Ранг доходности на риск
OSCV
IWM
Сравнение OSCV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.66 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.82 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.76 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и IWM
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и IWM
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -59.05% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -13.74% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -31.91% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.91% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -10.83% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.70% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и IWM
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.74%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.47% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 14.47% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 23.18% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.55% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.99% | -1.94% |