PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSCV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OSCV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCV и IWM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
6.67%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-19.81%

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%.


OSCV

1 день
1.68%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.67%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.52%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.27%
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opus Small Cap Value Plus ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий OSCV и IWM

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

OSCV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSCVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.11

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.66

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.82

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

6.76

-1.96

OSCV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSCVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между OSCV и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и IWM

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок OSCV и IWM

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


OSCVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-59.05%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.74%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-31.91%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-7.91%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-10.83%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и IWM

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.74%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OSCVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.47%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

14.47%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

23.18%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.55%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.99%

-1.94%