PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, OSCV returned 5.11%/yr vs 13.04%/yr for VTSAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-11.37%

Correlation

The correlation between OSCV and VTSAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between OSCV and VTSAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSCV и VTSAX

Секторы
OSCV
VTSAX

Финансовые услуги

27.6%
11.9%

Промышленность

17.0%
9.5%

Энергетика

11.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Недвижимость

8.5%
2.4%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.7%

Технологии

2.0%
33.3%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
VTSAX
11.9%

Промышленность

OSCV
17.0%
VTSAX
9.5%

Энергетика

OSCV
11.3%
VTSAX
3.8%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
VTSAX
9.8%

Недвижимость

OSCV
8.5%
VTSAX
2.4%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
VTSAX
9.1%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
VTSAX
2.0%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
VTSAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
VTSAX
4.7%

Технологии

OSCV
2.0%
VTSAX
33.3%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

VTSAX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с OVSOSCV с IWMOSCV с CALF
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

OSCV vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.47

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.36

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.37

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

15.56

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.47

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Просадки

Сравнение просадок OSCV и VTSAX

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-55.33%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.92%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.36%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-25.36%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

0.00%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.01%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.93%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и VTSAX

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.95%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.19%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.19%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.36%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.41%

+2.50%

Сравнение комиссий OSCV и VTSAX

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и VTSAX

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and VTSAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (3.47%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор