PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSCV с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с VTSAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, OSCV returned 6.92%/yr vs 12.30%/yr for VTSAX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 14.24%.

OSCV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
16.67%
1 год
18.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.32%

VTSAX

1 день
1.84%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
14.24%
1 год
24.57%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.85%
Всё время*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF
$3.66M$3.21M$2.46M

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам OSCV и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.67%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.57%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		14.24%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-11.16%

Correlation

The correlation between OSCV and VTSAX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.78

Over the past year, the correlation between OSCV and VTSAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OSCV и VTSAX

Секторы
OSCV
VTSAX

Финансовые услуги

28.6%
11.8%

Промышленность

12.6%
10.2%

Энергетика

11.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.4%

Недвижимость

10.1%
2.3%

Здравоохранение

8.0%
9.7%

Сырьевые материалы

6.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Технологии

3.2%
36.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Финансовые услуги

OSCV
28.6%
VTSAX
11.8%

Промышленность

OSCV
12.6%
VTSAX
10.2%

Энергетика

OSCV
11.4%
VTSAX
3.2%

Потребительский циклический сектор

OSCV
10.6%
VTSAX
9.4%

Недвижимость

OSCV
10.1%
VTSAX
2.3%

Здравоохранение

OSCV
8.0%
VTSAX
9.7%

Сырьевые материалы

OSCV
6.0%
VTSAX
1.9%

Коммунальные услуги

OSCV
3.2%
VTSAX
2.2%

Технологии

OSCV
3.2%
VTSAX
36.1%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.3%
VTSAX
4.3%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

VTSAX
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с XSHQOSCV с BNDOSCV с VBROSCV с OVSOSCV с IWMOSCV с DES
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

OSCV vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OSCV c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSCVVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.84

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.54

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.71

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

11.70

-4.45

OSCV vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCV и VTSAX

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-55.33%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.92%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.36%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-25.36%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.95%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.06%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и VTSAX

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.12%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.50%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

13.21%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.49%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.42%

+2.31%

Сравнение комиссий OSCV и VTSAX

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и VTSAX

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VTSAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and VTSAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.12%) compared to OSCV (3.03%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор